Úvaha: Selský rozum na ústupu, věříme moc algoritmům? | Kapitola 3
Seznam kapitol
Podnikatelé a politici si stěžují, že mezi mladými je jenom malý zájem o technické obory a přírodní vědy. Humanity jsou o tolik výhodnější, jazyky o tolik praktičtější a právo o tolik výnosnější! Přesto se zdá, že problémem nejsou baroví povaleči, živící se historií filmu a literatury, ale lidé, kteří tvoří komplikované matematické modely.
Před mnoha lety jsem byl na prezentaci metod finanční analýzy, kde byl předváděn příklad nepříliš dobré žádosti o půjčku. Byly tam rozebrány finanční faktory a výsledné hodnocení bylo podprůměrné. Potom se přihlásil starý pán, který pracoval ve financích od první republiky a stále se velmi zajímal o pokroky v bankovnictví, takže podobné prezentace navštěvoval i v důchodu. S hodnocením příkladu nesouhlasil: „Ale to je přece cukrovar! Cukrovar vaří cukr jenom tehdy, když má řepu. Takže tohle, tohle, tohle a tohle nedává smysl, ty faktory nemůžou fungovat, protože nevyrábí průběžně celý rok. To a to je naopak dobré, takže na cukrovar je plán velmi dobrý. Ne výborný, ale rozhodně nadprůměrný.“ Nastalo konsternované ticho a v tu chvíli jsem si uvědomil, že rozdíl mezi analytikem a odborníkem je v tom, že analytik ovládá všechny skvělé matematické metody, ale odborník si všimne, že se pokouší nasadit mechanickou šablonu na atypický příklad. Pokouší se podle vzorců pro výrobní podnik hodnotit cukrovar!
A přesně tohle je jeden z gigantických problémů moderního světa: Mechanické nasazování šablon, mechanické nasazování statistických metod, víra v to, že je možné předvídat budoucnost z minulosti. V malém měřítku to jde, protože trendy se obvykle nemění moc rychle. Jenomže to nedává smysl z většího hlediska, protože aplikovat metody pro predikce malých změn na dlouhé období je stejně vyšinuté, jako důkaz, že se do vlakového kupé vejde nekonečně mnoho lidí: Do kupé se vejde jeden člověk. Když přistoupí další člověk, tak se do něj taky vejde. No a z indukce vyplývá, že se do něj vejde nekonečně mnoho lidí. Problém je v tom, že tento elegantní předpoklad začne haprovat při šesti lidech, u devátého to bude problém a u dvacátého tento algoritmus v reálném světě selže.
Matematické modely abstrahují a zjednodušují. Jsou lákavé, protože obvykle fungují a nezřídka fungují lépe, než lidé. Program, který obchoduje na burze, nemá kocoviny, neunaví se, není ve stresu, je přesný a stále dělá to, k čemu byl vytvořen. Otázkou ovšem je co vlastně dělá. V současnosti se stále významnější stávají lidé, provádějící statistické analýzy a tvořící matematické modely, kterým se v žargonu říká quants (quantitative analysts). Podíleli se na vývoji a konstrukci většiny finančních derivátů, což jim po kolapsu finančního trhu v roce 2008 vyneslo nelichotivou pověst.
Poměrně tvrdě se do nich opírá například televizní film The Last Days of Lehman Brothers, který také máte na YouTube.
Komentáře naleznete na konci poslední kapitoly.
